先日、メルマガの読者さんから、

「手法の検証しているけど
最大ドローダウン改善したい」

といったお悩みをいただきました。

 

FXをやっていると、
ずっと右肩上がりに
資金が増える事はあまりなく、
チャートと同じように
ジグザグに増えていく事が多いです。

その為、
どこかでドローダウンの時期が
必ず訪れるのですが、
ここを小さく抑えていきたいですよね。

 

そこで今回は、
このドローダウンを改善するのに
確認すべきポイントについて
私の考えをお伝えしていきます。

 

ドローダウンとは何ぞや?

まず、ドローダウンについて
ざっくりと説明します。

ドローダウンとは
自分のMAXの資金から
下落した率を表したものです。

 

例えば、
あなたの資金が順調に増え続けて
100万円から200万円まで増えたとしましょう。

そしてそこから負けが続いて
資金が160万円まで減ったとします。

 

そうなると、
最大の資金から40万減った事になり、
これは200万の20%分減った事にもなります。

よって、
この時のドローダウンは20%となります。

 

メルマガ読者さんが
手法を検証していると
このドローダウンの率が大きいのが
悩みだそうです。

 

では、ここから、
私が考えるドローダウンを
改善する為に確認すべきことを
お伝えしていきます。

 

ドローダウンを改善する為に確認すべきポイントは?

ドローダウンを改善する為に
確認すべきポイントは主に2つあって、

・ロットを上げ過ぎていないか?
・連敗がどれくらい続いているか?

といったことになります。

 

ロットを上げ過ぎていないか?

まず、ドローダウンが大きくなるのは、
最大資金からの下落幅が大きくなった時です。

例えば、
200万の資金から180万まで減ったら
ドローダウンは10%だし、
160万まで減ったら20%ですよね。

 

ということは、
資金量に対して
過度なロットでトレードをして
損切りになった場合、
損失額も大きくなるので
ドローダウンも大きくなります。

ですから、
ドローダウンを改善したいなら
まずはロットを上げ過ぎていないか
確認してみるのがいいでしょう。

 

ただ、今回お悩み相談を受けた
メルマガ読者さんの場合、

“総資金に対して毎回ロットは
2%以内になるように
損切りを置いて検証している”

とのことでした。

 

よって、今回に関しては、
ここは恐らく当てはまらないと思います。

 

因みに、ロットの決め方に関しては
以下の記事で紹介しています。
FXでのリスク管理で特に重要な点とは?

FXで手法を作る際にリスク管理はどう考えるのが効果的なのか?

 

連敗がどれぐらい続いているか?

次に、
ドローダウンが大きくなる場合というのが
連敗が続いた時になります。

 

例えば、200万の資金に対して
1回のトレードでの損失を
1%の2万円に抑えていたとしましょう。

この時に2連敗した後に
再度連勝し始めて
200万を超えてきたら
最大ドローダウンは2%となります。

 

しかし、これが10連敗すると、
20万円の損失になり、
ドローダウンは10%になるので
最大ドローダウンも大きくなりますよね。

 

今回のメルマガ読者さんの場合、
1回のトレードの損失を
資金に対して2%以内に抑えているのに
最大ドローダウンが大きいという事なので、
恐らく原因は連敗にあるのではないかと思います。

ですから、
まずは自分が検証している手法が
どのぐらいの連敗があるかを
確認してみるといいかもしれません。

 

もし、連敗が続いていた場合はどう対処する?

もし、連敗が続くことによって
ドローダウンが大きくなっているなら

「その時の対処方法はどうすればいいの?」

なんて思いますよね。

 

これに関しては、
人によって意見は違うと思いますが、
私の場合は、

“負けパターンを分析する”

というのが一番効果的でした。

 

なぜなら、連敗が続く時って、
その時の相場と手法が
かみ合っていない証拠だからです。

その為、負けトレードを分析して、
どこかに共通点がないかを
確認するのが一番手っ取り早いです。

 

因みに、
私が負けトレードを分析する時は

・エントリーする場所や仕方
・エントリーに一貫性があるか?
・時間帯別収支

この3つをチェックします。

 

エントリーする場所や仕方

検証をしていると
連敗は必ずといっていいほど
出てくるのですが、
その時にまず私が一番に見るのが
エントリーをする場所と
エントリーの仕方です。

 

例えば、
私の負けパターンとしては、

・サポレジ付近でエントリー
・強く戻ってきた時にエントリー
・チャートパターンでエントリー

といったものが多かったです。

 

こんな感じで、
エントリーの場所や仕方を
細かくチェックしていくと
必ずといっていいほど
負けパターンが見つかります。

ここを見つけるだけでも
連敗はかなり減って
ドローダウンも改善すると思います。

少なくとも私はそうでした。

 

エントリーに一貫性があるか?

手法の検証をする時って

・エントリーポイント
・決済ポイント

というのを決めて
検証をすると思います。

 

この時に、最初はルール通りに
検証をしていたのにも関わらず、
進めていく内に
エントリーポイントがずれだして
一貫性がなくなる事があります。

 

これが起きてしまうと、
手法の優位性が崩れてしまい
正しいデータが取れなくなります。

 

そして、いざまとめてみると
色んなエントリーパターンができていて

「どこを改善すればいいかわからない」

なんてことが起きやすくなります。

 

実際に昔の私自身も
検証をやっている内に
段々と雑になって
エントリーに一貫性が
なくなる事がありました。

そしてまとめる時にこれに気づいて
また最初から検証をし直すはめになりました。

 

関連記事

FXで結果を出す人とそうでない人の差は一貫性にアリ

 

時間帯別収支

手法の負けパターンを分析するのに
時間帯別収支を確認することも
かなり効果的です。

 

なぜなら、FXの場合、

・オセアニア時間
・アジア時間
・欧州時間
・ニューヨーク時間

といったように
24時間の中に市場が分かれていて
レートの動きも変わってくるからです。

 

例えば、

・アジア時間:レンジになりやすい
・ニューヨーク時間:トレンドが出やすい

といったように、
時間帯によって
かなり動きが変わってきます。

 

その為、時間帯別収支を出すことで、
自分の手法が

“どの時間帯に負けやすくて
どの時間帯に勝ちやすいのか?”

というのが
けっこうはっきり出てきます。

 

ですから、
時間帯別収支を出してみて、
負けやすい時間帯が見つかれば、
その時間のトレードをやらないだけで
ドローダウンは改善します。

因みに、私の場合は、
トレンド中の押し目買いや
戻り売りがメインなので、
トレンドが出やすい
欧米時間の結果が一番良いです。

 

関連記事

FXには時間帯で動きに特徴が!その際のトレードの注意点とは?

FXで検証をする際は時間帯別収支を出すと手法の癖がわかる!

 

ドローダウンの許容値はどのくらいまでがいい?

ここまで、
最大ドローダウンを改善する為に
確認すべきポイントをお伝えしてきましたが、

「ドローダウンの許容値はどれくらいがいいの?」

なんて思ったかもしれません。

 

これに関しても、
その人のメンタルによるものが
大きく影響してくるので
絶対的な答えは出せないのですが
私の感覚からすると
10~20%以内に抑えた方がいいです。

 

例えば、昔の私の場合だと、
最大ドローダウンが30%以上になると、

「1発で取り返すしかない」

という気持ちになって
ポジポジ病やリベンジトレードが激増して
全ての資金を失う事が多かったです。

 

具体的な金額で表すと、
仮に100万の資金があったとしたら、
損失が30万まで積み上がって
資金が70万まで減ってしまった時です。

 

70万も残っていれば、
そこからコツコツトレードすれば
取り返せるのですが、

「早く取り返して原資まで回復したい」

ってどうしても思ってたんですよね。

 

だから、無駄なトレードが増えて
結局ゼロになるまで
トレードを止められませんでした。

このような経験を何度もしたので、
最大ドローダウンの許容値は
10~多くても20%以内に抑えるのがいいです。

 

しかし、取り返そうとする許容値は
人によって違うので、
この辺りは自分の性格から

「どれくらいのドローダウンを受けたら
取り返そうとしてしまうのか?」

というのを考えて
決めるのが一番良いでしょう。

 

まとめ

今回は、ドローダウンを減らす為に
確認すべきポイントについて
色々とお伝えしてきました。

 

FXでトレードを続けていく以上、
ドローダウンは必ずやってきます。

ですが、
自分のトレード内容を確認して
改善していけば、
最小限に抑えることができるので
日々の検証を諦めずに続けていきましょう。

 

もし、検証方法について
よくわからない場合は、
以下の記事も参考にしてみてください。
FXで勝てる手法を作れる具体的な検証方法とは?

一気に勝ち組へ!FXの検証で確認すべき項目とは?

FXの検証回数は最低100トレードは必要!その理由はなぜ?

 


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